如何买卖道指

精打细算 · 发表于 2007-3-15 00:01

) O. O% `& N& B- D0 L
*****警告：  买卖期权/期货交易风险超高，请慎重入市*****
% `3 p4 x/ r4 a$ E" C- P( D* T( n- @+ e  q$ H$ Z
   输钱别怪我，以下只供大家作参考

买卖期货主要是与对方签订合约，在未来可以利用到时的指数高低决定盈亏

合约名称： Dow Jone Index Future (Contract Name eCBOT)

合约期限选项：每年 3， 6， 9 或 12 月

交易所  ：　CBOT　芝加哥交易版

交易时间　：爱民吨 6:20 - 14:15， 17:15-6:00

最新指数：  June07  -  12277

从12277，上下每一点，每张合约就美元10刀。上周同日内跌了500点，如果选择卖 (short), 一日可赚5000美元，如果反方向，就亏同样的数目 - 刺激吧？

每次买卖需要按金5625美元。当亏了，就从按金里扣除。如果户口少于每张合约4500按金，就得要马上 Mrgin Call, 加码，否则经纪会替你套现。别忘了，每次交易还有佣金，大约每次10刀

至于期权
有看涨 (Call) 与看跌 (Put)
要看当时 Strike price, Value. 投资者是买货卖合约的执行权。每张合约的价格取决于当时的价格，是否 in-the-money , out-of-the-money. 如果是买合约，风险就比较小，如果输了，就只是把期权合约价格赔了。返回来，如果是卖合约，风险就会高。

[ 本帖最后由精打细算于 2007-11-9 13:18 编辑 ]

苹果酱 · 发表于 2007-3-15 08:10

精打这么晚了还在发警告，敬业啊

精打细算 · 发表于 2007-3-15 08:33

股市动荡，分秒必争。

精打细算 · 发表于 2007-3-15 08:52

以上用期权/期货的买卖方式的回报率可以高于总投资好几倍。

假设投资约5000美元，道指一个月内涨或跌1000点，价格介于10000刀的差价，相等于200%的盈利（只要买看涨或看跌得当）。

这种投资相当于赌轮盘，买大小。

如果不能承受如此巨大的风险，可以考虑买指数基金。目前一般指数基金制可以买看涨，如果要投资看跌的，可以买期权或对冲基金。

苹果酱 · 发表于 2007-3-15 11:40

问问，精打，你一般上哪去看股票涨落啊/

苹果酱 · 发表于 2007-3-15 11:40

问问，精打，你一般上哪去看股票涨落啊/

苹果酱 · 发表于 2007-3-15 11:41

豆腐也感兴趣

精打细算 · 发表于 2007-3-15 11:52

电视，报纸。如果有开户，可以在网上

hunter · 发表于 2007-3-16 10:26

原帖由 精打細算 于 2007-3-15 01:01 发表
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*****警告：  买卖期权/期货交易风险超高，请慎重入市*****$ i4 B  }" P( e; o8 ~# W/ U$ \

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合约名称： Dow Jon ...$ @% C8 Q! |5 V% U

0 D$ T- ~- U( Y; H4 e1 O* `每次买卖需要按金5625美元。当亏了，就从按金里扣除。如果户口少于每张合约4500按金，就得要马上 Mrgin Call, 加码，否则经纪会替你套现。别忘了，每次交易还有佣金，大约每次10刀
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持仓成本是多少？
如：
我买一张看涨合约，按金10000美元（多交4375美元）。在一年中 Dow 指小波动，在一年后，我以同一价位平仓。我还剩多少钱？
Do you know the cost of: commision, carry on charge, interest..

如我买一张看跌合约，在一年后，我以同一价位平仓，费用又是多少？

不同的经纪价格差多少？

精打细算 · 发表于 2007-3-16 10:48

原帖由 hunter 于 2007-3-16 11:26 发表
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持仓成本是多少？
+ V1 S3 {1 o8 o( d7 i0 E" S" B如：
" H" s2 H& U" n我买一张看涨合约，按金10000美元（多交4375美元）。在一年中 Dow 指小波动，在一年后，我以同一价位平仓。我还剩多少钱？+ Q+ H) K" W5 ?# J8 |$ M
Do you know the cost of: commision, carry on charge, ...

假设买 08年6月合约， 12277，看涨

只要期间08年6月合约指数没有跌到 11727，你就安全，不需要margin call.

在08年5月 FND (First Notice Date) 前卖掉 say 12277，你亏 Commission.

利息相差不大。一些broker不会给。

commission 大约 3刀到15刀不等。depends on your broker.

如果到了FND, 可以选择Rollover. 费用取决于当时的差价，一些broker 也会收额外费用。

hunter · 发表于 2007-3-16 19:04

原帖由 精打細算 于 2007-3-16 11:48 发表
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0 c- A/ F: s0 N6 n; b, _! C6 x
# Q9 L+ v8 G: g
2 u1 w$ L% u0 n2 \: g. S假设买 08年6月合约， 12277，看涨, m. i9 V' F5 t+ ^0 B9 L& I

- p# r; Q" D2 @: a+ w只要期间08年6月合约指数没有跌到 11727，你就安全，不需要margin call.
# M' N) C4 o4 I+ @! {( r$ X/ Z4 Z0 z8 o) P F9 Y
在08年5月 FND (First Notice Date) 前卖掉 say 12277，你亏 Commission. ! j* P' _: Z' l
5 q" N$ u" [/ U3 S
利息 ...

谢谢答复：
我没有做过金融期货买卖，很想知道收费规则。在我的理解中，如果我买一张看涨道指合约，持仓一年，将付约5000-6000美元持仓费用。如果我买一张看跌合约，持仓一年，将付约3000美元持仓费用。数量比 commission 大几百倍。是否属实。

对于货币期货，1万美元满仓操作（可买100-200万）。持仓一年，货币不涨不跌。费用多少。我以为至少是3万美元已上，全进了broker 腰包.

精打细算 · 发表于 2007-3-20 05:33

现在的报价
07年 3月  12171
07年 6月  12315
07年 9月  12424
07年12月  12523
08年 3月  12623

从以上报价，不难看出每季的报价有差异，由于时间上的优势，时间越久， premium 越高。一般上如果行情看淡， spread 就比较接近

Angel_DuDu · 发表于 2007-3-23 05:22

一定要顶！今天才发现这个栏目，郁闷。我的股票还在手里砸着呢。。。多学多看。。。

精打细算 · 发表于 2007-3-23 11:17

原帖由 Angel_DuDu 于 2007-3-23 06:22 发表( J$ ]1 `& X' g) \
一定要顶！今天才发现这个栏目，郁闷。我的股票还在手里砸着呢。。。多学多看。。。

请注意，指数的风险比股票高很多倍。回报可以是一周 200%，也可以马上变为 0

Angel_DuDu · 发表于 2007-3-28 01:27

原帖由 精打細算 于 2007-3-23 12:17 发表
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3 r( e2 _: C+ q W请注意，指数的风险比股票高很多倍。回报可以是一周 200%，也可以马上变为 0

啊？！那我非常特别肯定，我的是股票不是道指，没有听说这么心跳的消息，香港的律师打电话过来都是细声细气地说话，不是指望他分担我的0 ，如果有200％的回报，他绝对不敢不告诉我，

。强盗派炒股面瓜一个。

TempID · 发表于 2007-5-21 12:28

牛眼熊心 · 发表于 2007-5-22 12:55

有谁能谈谈货币期货, 买USD/RMB, 好像不可能赔啊?

精打细算 · 发表于 2007-5-22 19:35

人民币买卖

合约 CHINESE RENMINBI, GLOBEX
价值  1,000,000 人民币

合约期限选项：每个月

交易所  ：　CME　芝加哥期货交易版

交易时间　：爱民吨 16:00-次日15:00

最新指数：  June07  -  0.13121

每次买卖需要按金540美元。  每个单位 0.00001 = US$10

精打细算 · 发表于 2007-5-22 19:46

nnd. 近来心血来潮看看人民币。不看也罢，一看就心痒难耐。

上周美元转强，其他货币应该回软，包括人民币。这周有机会回吐。

今天 0.13115 ~ 0.13127, 最低/高差价有22点，每张合约 US$220 扣除手续费后还有 US$200 笑笑~

看来短期美元强势不持久啊。快闪~

精打细算 · 发表于 2007-5-23 13:50

果然不错我所料。今天美元转弱，看来回到英镑二算应该也不远了

精打细算 · 发表于 2007-5-23 13:51

跌啊跌！

精打细算 · 发表于 2007-9-12 21:39

美元/英镑上回跌穿2.0710后反转。可惜强势不持久，升到1.9710 后就一直往回吐，今早已经返回 2.035... 呵呵

美元疲弱，原产品价格长远也深受影响！

精打细算 · 发表于 2007-11-9 13:17

英镑过 2.11 ，人民币也过 0.318了。

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