如何买卖道指

精打细算 · 发表于 2007-3-15 00:01

! i! e8 s5 Z8 k, v*****警告：  买卖期权/期货交易风险超高，请慎重入市*****
+ |9 R+ k1 b- V1 G' d6 N  }& h3 S1 N+ F' m. ]; x" r7 W5 e% n$ W
   输钱别怪我，以下只供大家作参考

买卖期货主要是与对方签订合约，在未来可以利用到时的指数高低决定盈亏

合约名称： Dow Jone Index Future (Contract Name eCBOT)

合约期限选项：每年 3， 6， 9 或 12 月

交易所  ：　CBOT　芝加哥交易版

交易时间　：爱民吨 6:20 - 14:15， 17:15-6:00

最新指数：  June07  -  12277

从12277，上下每一点，每张合约就美元10刀。上周同日内跌了500点，如果选择卖 (short), 一日可赚5000美元，如果反方向，就亏同样的数目 - 刺激吧？

每次买卖需要按金5625美元。当亏了，就从按金里扣除。如果户口少于每张合约4500按金，就得要马上 Mrgin Call, 加码，否则经纪会替你套现。别忘了，每次交易还有佣金，大约每次10刀

至于期权
有看涨 (Call) 与看跌 (Put)
要看当时 Strike price, Value. 投资者是买货卖合约的执行权。每张合约的价格取决于当时的价格，是否 in-the-money , out-of-the-money. 如果是买合约，风险就比较小，如果输了，就只是把期权合约价格赔了。返回来，如果是卖合约，风险就会高。

[ 本帖最后由精打细算于 2007-11-9 13:18 编辑 ]

苹果酱 · 发表于 2007-3-15 08:10

精打这么晚了还在发警告，敬业啊

精打细算 · 发表于 2007-3-15 08:33

股市动荡，分秒必争。

精打细算 · 发表于 2007-3-15 08:52

以上用期权/期货的买卖方式的回报率可以高于总投资好几倍。

假设投资约5000美元，道指一个月内涨或跌1000点，价格介于10000刀的差价，相等于200%的盈利（只要买看涨或看跌得当）。

这种投资相当于赌轮盘，买大小。

如果不能承受如此巨大的风险，可以考虑买指数基金。目前一般指数基金制可以买看涨，如果要投资看跌的，可以买期权或对冲基金。

苹果酱 · 发表于 2007-3-15 11:40

问问，精打，你一般上哪去看股票涨落啊/

苹果酱 · 发表于 2007-3-15 11:40

问问，精打，你一般上哪去看股票涨落啊/

苹果酱 · 发表于 2007-3-15 11:41

豆腐也感兴趣

精打细算 · 发表于 2007-3-15 11:52

电视，报纸。如果有开户，可以在网上

hunter · 发表于 2007-3-16 10:26

原帖由 精打細算 于 2007-3-15 01:01 发表
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*****警告：  买卖期权/期货交易风险超高，请慎重入市*****+ ~& c) i: H8 q

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每次买卖需要按金5625美元。当亏了，就从按金里扣除。如果户口少于每张合约4500按金，就得要马上 Mrgin Call, 加码，否则经纪会替你套现。别忘了，每次交易还有佣金，大约每次10刀9 l' ?) l# Q- F# a$ n9 c

" }  k0 W4 J' n4 @# b1 x5 w4 \/ h; L* x9 O7 ]3 X

持仓成本是多少？
如：
我买一张看涨合约，按金10000美元（多交4375美元）。在一年中 Dow 指小波动，在一年后，我以同一价位平仓。我还剩多少钱？
Do you know the cost of: commision, carry on charge, interest..

如我买一张看跌合约，在一年后，我以同一价位平仓，费用又是多少？

不同的经纪价格差多少？

精打细算 · 发表于 2007-3-16 10:48

原帖由 hunter 于 2007-3-16 11:26 发表" s$ D$ L) I0 P
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持仓成本是多少？
) U! t" \0 P# t; C如：: \$ l6 k! q' c6 P! w3 ]8 _. ]
我买一张看涨合约，按金10000美元（多交4375美元）。在一年中 Dow 指小波动，在一年后，我以同一价位平仓。我还剩多少钱？
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假设买 08年6月合约， 12277，看涨

只要期间08年6月合约指数没有跌到 11727，你就安全，不需要margin call.

在08年5月 FND (First Notice Date) 前卖掉 say 12277，你亏 Commission.

利息相差不大。一些broker不会给。

commission 大约 3刀到15刀不等。depends on your broker.

如果到了FND, 可以选择Rollover. 费用取决于当时的差价，一些broker 也会收额外费用。

hunter · 发表于 2007-3-16 19:04

原帖由 精打細算 于 2007-3-16 11:48 发表
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1 N$ H% I! V2 r) T' }/ r. ?) l T/ O( m& k$ O2 ]- M3 E

; c9 E4 a1 y& g假设买 08年6月合约， 12277，看涨
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只要期间08年6月合约指数没有跌到 11727，你就安全，不需要margin call.
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6 d1 Z8 Q" S. t, Y9 ]6 r在08年5月 FND (First Notice Date) 前卖掉 say 12277，你亏 Commission. 5 J! N4 f1 t3 h5 i) _- U& O
( Q5 _ f! p' W3 k O; w! x8 ~
利息 ...

谢谢答复：
我没有做过金融期货买卖，很想知道收费规则。在我的理解中，如果我买一张看涨道指合约，持仓一年，将付约5000-6000美元持仓费用。如果我买一张看跌合约，持仓一年，将付约3000美元持仓费用。数量比 commission 大几百倍。是否属实。

对于货币期货，1万美元满仓操作（可买100-200万）。持仓一年，货币不涨不跌。费用多少。我以为至少是3万美元已上，全进了broker 腰包.

精打细算 · 发表于 2007-3-20 05:33

现在的报价
07年 3月  12171
07年 6月  12315
07年 9月  12424
07年12月  12523
08年 3月  12623

从以上报价，不难看出每季的报价有差异，由于时间上的优势，时间越久， premium 越高。一般上如果行情看淡， spread 就比较接近

Angel_DuDu · 发表于 2007-3-23 05:22

一定要顶！今天才发现这个栏目，郁闷。我的股票还在手里砸着呢。。。多学多看。。。

精打细算 · 发表于 2007-3-23 11:17

原帖由 Angel_DuDu 于 2007-3-23 06:22 发表
K5 G- i! y; N% _- ?5 B% }+ E一定要顶！今天才发现这个栏目，郁闷。我的股票还在手里砸着呢。。。多学多看。。。

请注意，指数的风险比股票高很多倍。回报可以是一周 200%，也可以马上变为 0

Angel_DuDu · 发表于 2007-3-28 01:27

原帖由 精打細算 于 2007-3-23 12:17 发表2 P' X: E9 L( B4 m
: _) [; l, i! s: P! p! K! X

. l N3 \% N) j" t! F请注意，指数的风险比股票高很多倍。回报可以是一周 200%，也可以马上变为 0

啊？！那我非常特别肯定，我的是股票不是道指，没有听说这么心跳的消息，香港的律师打电话过来都是细声细气地说话，不是指望他分担我的0 ，如果有200％的回报，他绝对不敢不告诉我，

。强盗派炒股面瓜一个。

TempID · 发表于 2007-5-21 12:28

牛眼熊心 · 发表于 2007-5-22 12:55

有谁能谈谈货币期货, 买USD/RMB, 好像不可能赔啊?

精打细算 · 发表于 2007-5-22 19:35

人民币买卖

合约 CHINESE RENMINBI, GLOBEX
价值  1,000,000 人民币

合约期限选项：每个月

交易所  ：　CME　芝加哥期货交易版

交易时间　：爱民吨 16:00-次日15:00

最新指数：  June07  -  0.13121

每次买卖需要按金540美元。  每个单位 0.00001 = US$10

精打细算 · 发表于 2007-5-22 19:46

nnd. 近来心血来潮看看人民币。不看也罢，一看就心痒难耐。

上周美元转强，其他货币应该回软，包括人民币。这周有机会回吐。

今天 0.13115 ~ 0.13127, 最低/高差价有22点，每张合约 US$220 扣除手续费后还有 US$200 笑笑~

看来短期美元强势不持久啊。快闪~

精打细算 · 发表于 2007-5-23 13:50

果然不错我所料。今天美元转弱，看来回到英镑二算应该也不远了

精打细算 · 发表于 2007-5-23 13:51

跌啊跌！

精打细算 · 发表于 2007-9-12 21:39

美元/英镑上回跌穿2.0710后反转。可惜强势不持久，升到1.9710 后就一直往回吐，今早已经返回 2.035... 呵呵

美元疲弱，原产品价格长远也深受影响！

精打细算 · 发表于 2007-11-9 13:17

英镑过 2.11 ，人民币也过 0.318了。

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